新华网北京8月3日电 据新华社“新华国际”客户端报道，沪深交易所7月31日根据交易规则，对涉嫌影响证券交易价格或其他投资者投资决定的24个账户采取了限制交易措施。在遭限制的账户中，看到了美国对冲基金巨头Citadel的身影。
【确认交易遭限】
深交所7月31日晚间发布消息称，根据相关规定，深交所对多个存在重大异常交易行为的证券账户采取限制交易措施，即从2015年7月31日起至2015年10月30日止，限制这些账户买入和卖出深市上市交易的所有股票，其中就包括Citadel的子公司国信期货有限责任公司—司度（上海）贸易有限公司。
Citadel 在2日发给新华国际客户端记者的声明中也确认了账户遭限。
声明说：“我们在此确认国信期货有限责任公司－司度（上海）贸易有限公司账户被深圳证券交易所限制交易。目前，本公司各办公室的其它运营正常。我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。”
声明提到Citadel在华投资已有15年之久，并称无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，Citadel始终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。
【Citadel是个什么鬼？】
Citadel总部位于芝加哥，截至2005年5月，其管理资产超过260亿美元，是全球最大的对冲基金公司之一。
其创始人兼首席执行官肯尼斯·格里芬是投资领域的传奇人物。
格里芬是典型的交易型对冲基金管理者，他不关心股票的基本面或内在价值，只关心价格波动，通过大量信息及各种数学模型来分析交易心态，从中寻找机会。
他的投资理念深刻影响着Citadel。该公司一直致力于通过开发量化分析模型进行投资，并为此聘用了大量数学家、物理学家和计算机科研人才开发投资模型。
Citadel每天的交易量巨大，相当于纽约、伦敦和东京三地日交易量的3%。
【量化交易操盘手】
量化交易因其交易迅速且被程序化而被诟病，其中更为极端的高频交易更是一度被各国监管层争相喊打。
Citadel就是一家专注于量化投资交易的对冲基金，其总部电脑每天执行的交易额甚至超过纽约证券交易所，是美国证券市场波动的主要推手之一。
对冲基金凯利资本管理公司合伙人严鸣告诉新华国际客户端记者，量化交易是一个很广泛的交易策略。不同的量化交易对于市场的涨跌作用不一样。
在成熟市场，量化交易对增加市场有效性、提供市场流动性，及降低波动性都起到了积极作用。但在市场大跌时，由于量化基金还是会采取相同的操作方式，也会造成市场的系统性风险，导致恶性循环。
而在不成熟市场，量化交易对监管及市场规则的套利会扩大市场波动性。
美国福德姆大学商学院副院长颜安说，量化交易基金在A股市场下跌时的一个常见交易策略是：早盘卖出股票和股指期货，导致市场下跌，尾盘以股指期货平仓的收益在跌停板把股票再买回来。次日重复这种操作，从而获利。
对于量化交易的监管，颜安说，监管者短期可能要采取极端措施，但长期最好的方式是完善市场规则，加强监管队伍建设，通过市场的力量与量化交易的弊端进行对抗。（记者黄继汇，编辑乔继红 曹筱凡，新华国际客户端报道）
（作者： 编辑：赵琳）
